Эксперимент: инвестиции в ПАММ-счета – результаты 1 месяца

Итак, месяц закончен. Можно подводить предварительные итоги. ПАММ-счета, которые я выбирал в прошлом месяце.

Стратегии показали следующие результаты (я их отсортировал в порядке убывания доходности):

  • В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время – +22,76%
  • Прибыль/волатильность – +17,1%
  • Средняя доходность за год – +16,18%
  • Средняя доходность за год, доходность за год более 10% – +6,23%
  • В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время – +5,84%
  • Без просадки, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время – +3,7%
  • Высокий фактор восстановления и доходность за год более 10% – +0,77%
  • Без просадки, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время – -0,45%
  • Высокий фактор восстановления за год – -4,38%
  • ТОП-10 – -9,29%

Из этого можно сделать следующие выводы. Счёт Expensivebuyer показал результат за месяц +73,98%. Он входил в группы занявшие первые два места. Поэтому сложно сказать, что две эти стратегии лучшие, возможно просто повезло. Естественно я их оставляю для дальнейшего наблюдения. Но обе стратегии, в которых нужно заходить на просадках, находятся в пятёрке. Поэтому можно предположить, что стратегия вхождения на просадках на самом деле работает.

Хорошие результаты показали обе стратегии с ПАММ-счетами с высокой среднегодовой доходностью. У них не было ни одного убыточного ПАММ-счёта. В стратегии “Без просадки, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время” тоже не было убыточных ПАММ-счетов. Только один из них показал нулевой результат.

Самые худшие результаты у стратегий с высоким относительно среднего значения фактором восстановления. Я этого ожидал, так как понятно, что в данный момент у таких стратегий результаты находятся на пике. Все эти стратегии я исключаю из дальнейшего эксперимента. ТОП-10 тоже находятся на пике и эти ПАММ-счета показали самые плохие результаты. ПАММ-счета с лучшей среднегодовой доходностью лучше, чем ПАММ-счета с лучшей среднегодовой доходностью + доходностью за год более 10% тоже по этой причине. Так как некоторые из них находятся в просадке.

Ещё я писал про вход в ПАММ-счета, которые находились в ТОП-10 при вылете из ТОП-100. Я их отслеживаю, но пока никто ещё не вылетел.

На февраль я добавлю фильтры ПАММ-счетов с любым сроком существования и от трёх лет. В эксперименте будут участвовать следующие стратегии.

В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время, возраст счёта любой

  1. Fryday – 842
  2. Sunnich GR9-1 – 230,6
  3. PA Conservative – 81,4
  4. Prosto100500 – 54,2
  5. Priceless RUR – 305,4

В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время, возраст счёта более 3 лет

  1. Kuropatkin – 117,8
  2. Cheget – 453,6
  3. Mixed_Trading_PAMM – 265,6
  4. Keltner channel pamm – 536,5
  5. Sphere – 1374,4

Прибыль/волатильность, возраст счёта любой

  1. Podsoznanie – -48,5
  2. Expensivebuyer – 149180,9
  3. FX Platinum Pro – 261,3
  4. Moriarti – 64849,7
  5. FX KNOW HOW 1 – 4632

Прибыль/волатильность, возраст счёта более 3 лет

  1. Expensivebuyer – 149180,9
  2. Moriarti – 64849,7
  3. Gemmaster – 42064,9
  4. PEKOPDCMEH – 7919,1
  5. Expensivebuyer – 4334,4

Средняя доходность за год, возраст счёта любой

  1. AYLA – 4826,3
  2. FOX. – 9670,3
  3. BARBARA2011 – 4610,2
  4. Greedy – 2745,8
  5. Get Lucky – 1382,4

Средняя доходность за год, возраст счёта более 3 лет

  1. Moriarti – 64849,7
  2. Gemmaster – 42064,9
  3. Goldclever – 3002,5
  4. A0-HEDGE – 1891,9
  5. ST-INVEST – 1966,7

В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время, возраст счёта любой

  1. Work only USDRUB – 2231,6
  2. Lock_and_stock – 521,4
  3. Only USDRUB – 2384,6
  4. GoodMoney Premium – 347,5
  5. Kevin – 110,6

В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время, возраст счёта более 3 лет

  1. Work only USDRUB – 2231,6
  2. Only USDRUB – 2384,6
  3. Just Robots Trade – 147
  4. Algorithmic Trading – 1186,6
  5. NIL-INVEST ECN-PRO – 982,7

В просадке, фактор восстановления больше 1, возраст счёта любой

  1. Work only USDRUB – 2231,6
  2. Lock_and_stock – 521,4
  3. Only USDRUB – 2384,6
  4. GoodMoney Premium – 347,5
  5. Fryday – 842

В просадке, фактор восстановления больше 1, возраст счёта более 3 лет

  1. Work only USDRUB – 2231,6
  2. Only USDRUB – 2384,6
  3. Kuropatkin – 117,8
  4. Cheget – 453,6
  5. Mixed_Trading_PAMM – 265,6

Мой ПАММ-портфель с самого начала работает по стратегии “В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время”. Но ребалансировка в нём раз в неделю. Возможно частая ребалансировка ухудшает результаты.

Как выбрать ПАММ-счета для инвестирования

Скоро выйдет ТОП-10 трейдеров eToro на 2019 год и результаты по прошлым годам, а пока что хочу рассмотреть все факторы, по которым можно выбирать ПАММ-счета на Альпари и проверить на практике, какие стратегии инвестирования покажут себя лучше. Для этого я выберу по 5 ПАММ-счетов лучших по определённым критериям. Через время сможем сравнить какие группы ПАММ-счетов показали лучшие результаты.

Вообще проблема при инвестировании в ПАММ-счета в том, что мы можем опираться только на то, как ПАММ-счёт вёл себя в прошлом, но лучшие счета в текущий момент вряд ли будут лучшими в будущем и скорее всего уйдут из топа.

Инвестирование на просадках

Для начала я хочу проверить на самом ли деле инвестирование на просадках не имеет смысл, как я писал, или это эффективный способ входа в ПАММ-счёт.

Чтобы проверить эту теорию, кроме размера просадки я решил включить такой параметр, как фактор восстановление. И ещё хотел сравнить, будет ли лучше, если фактор восстановления за текущий год больше фактора восстановления за всё время или нет. Поэтому получилось 4 варианта портфеля. Счета я брал со сроком жизни более 3 лет.

В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время

  1. Work only USDRUB – 2200,3.
  2. Only USDRUB – 2323,7.
  3. ProfitFabric – 196,9.
  4. Algorithmic Trading – 1168,1.
  5. Simple Mix style – 41,7.

В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время

  1. Expensivebuyer – 84661,9.
  2. Igonter – 304,4.
  3. Expensivebuyer – 1293,9.
  4. Sphere – 1308,4.
  5. Just Robots Trade – 147.

Без просадки, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время

  1. Mix style – 55.
  2. Koto – 143,4.
  3. NIL-INVEST ECN-PRO – 1092,3.
  4. Simple Mix style – 41,7.
  5. Algorithmic Trading – 1168,1.

Без просадки, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время

  1. Eternity – 1125,3.
  2. VOL_KON – 259,9.
  3. Treasure Hunt – 140,8.
  4. Koto – 77,3.
  5. VelociRaptor – 911,9.

Прибыль/волатильность

Этот параметр мне показался интересным, так как ПАММ-счета с низким показателем “Прибыль/волатильность” имели хорошую доходность.

  1. Moriarti – 61572.
  2. Expensivebuyer – 84661,9.
  3. Gemmaster – 40563,8.
  4. PEKOPDCMEH – 7716,1.
  5. PEKOPDCMEH – 9977,5.

Средняя доходность за год

  1. Moriarti – 61572.
  2. Gemmaster – 40563,8.
  3. Goldclever – 2811,6.
  4. ST-INVEST – 1868,5.
  5. A0-HEDGE – 1708.

Можем ещё на всякий случай попробовать добавить ещё один критерий – доходность за год более 10%.

  1. Moriarti – 61572.
  2. Gemmaster – 40563,8.
  3. A0-HEDGE – 1708.
  4. Quantum x – 1541,1.
  5. Sphere – 1308,4.

Высокий фактор восстановления и доходность за год более 10%

  1. Lucky Pound – 2679.
  2. BalanceRC – 834.
  3. Gemmaster – 40563,8.
  4. Keltner channel pamm – 573,7.
  5. VVostokV – 86,2.

Высокий фактор восстановления за год

  1. Algorithmic Trading – 1168,1.
  2. NIL-INVEST ECN-PRO – 1092,3.
  3. Keltner channel pamm – 573,7.
  4. Pavlik77 – 405,1.
  5. Lucky Pound – 2679.

Через месяц подведу промежуточные результаты, какой из наборов ПАММ-счетов покажет лучшие результаты. А после этого можно будет уже внести какие-то корректировки при выборе.

И ещё я хочу для проверки добавить ещё две стратегии.

Я случайно обратил внимание на следующее. 4 июня я писал пост, что вошёл в ТОП-10 рейтинга Альпари. и у меня сохранился скриншот ПАММ-счетов входящих в ТОП-8.

Если посмотреть на текущее состояние, то эти 8 ПАММ-счетов заработали за 7 месяцев в среднем 8,14%. Это не какой-то сверх высокий результат, но всё-таки неплохой. Значит рейтинг ПАММ-счетов Альпари на самом деле даёт какое-то представление о качестве ПАММ-счетов входящих в него.

Поэтому мне кажется логичным попробовать использовать 2 варианта стратегии. Но сложность заключается в том, что придётся постоянно мониторить позиции ПАММ-счетов.

1 стратегия – инвестировать в ТОП-10 ПАММ-счетов рейтинга, пока их результаты не упадут ниже 50 места или 100 места или если по нашим счетам будет положительная доходность, но в топе будут другие счета.

2 стратегия – инвестировать на просадках (то есть на вылетах топовых счетов за пределы 50 или 100). То есть мы инвестируем в хороший ПАММ-счёт, который по какой-то причине ушёл в просадку. Но для этой стратегии нужно будет постоянно остлеживать счета, которые когда-либо были в ТОП-10.

Вообще я склоняюсь, что первая стратегия будет лучше и поэтому пока что сделаю список из первых 10 ПАММ-счетов входящих в рейтинг.

  1. Sovenok – 431,6.
  2. Wunderbar-Invest – 372,4.
  3. Night Owl – 1953,4.
  4. Second way – 284,2.
  5. Dream 3.2 – 646.
  6. Perpetuum Mobile. – 940,1.
  7. Lucky Pound – 2679.
  8. Itera – 375,1.
  9. AsianHope – 130,4.
  10. NightS2P – 187,2.

Постепенно в течение года буду мониторить эти счета и смотреть, какие стратегии лучше работают и на основе этого делать выводы.

А также применять полученные результаты на своём публичном ПАММ-портфеле, который сейчас пока что работает по стратегии инвестирования на просадках и находится в минусе.