За март по нашим стратегиям мы получили следующие результаты:

• В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время, возраст счёта любой +9,95%
• В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время, возраст счёта более 3 лет +0,1%
• В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время, возраст счёта более 3 лет -2,8%
• В просадке, фактор восстановления больше 1, возраст счёта более 3 лет -5,03%
• Средняя доходность за год, возраст счёта более 3 лет -5,82%
• Прибыль/волатильность, возраст счёта более 3 лет -8,36%
• Прибыль/волатильность, возраст счёта любой – слив всех счетов

Пока что все стратегии оставляю для наблюдения кроме последней. Для удобства сделал таблицу.

Ещё хочу добавить для сравнения стратегию выбора, где будут ПАММ-счета с низким соотношением прибыль/волатильность, высокой средней доходностью и находящиеся в просадке. Сделаю два варианта: с высоким фактором восстановления и с любым.

	Февраль	Март	Апрель	Май
В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время, но больше 1, возраст счёта любой	+0,59%	+9,95%	-4,99	-5,57
Средняя доходность за год, возраст счёта более 3 лет	+6,9%	-5,82%	-3,83	-0,58
Прибыль/волатильность + средняя доходность за год + просадка + высокий фактор восстановления			-4,78	10,15
Прибыль/волатильность + средняя доходность за год + просадка			-22,75	9,69

В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время, возраст счёта любой

• Dream 3.2 – 475,2
• Only up v1.0 – 175,2
• SWISS INVEST ZURICH – 569,2
• Askr 7 – 172,1
• Expensivebuyer – 1514,2

В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время, возраст счёта более 3 лет

• Work only USDRUB – 2374,3
• Only USDRUB – 2520,6
• Cheget – 453,6
• Algorithmic Trading – 1087,9
• Ewa – 49,6

В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время, возраст счёта более 3 лет

• Expensivebuyer – 1514,2
• VelociRaptor – 830,1
• Keltner channel pamm – 476,9
• Gemmaster – 35490,5
• Quantum x – 1475,9

В просадке, фактор восстановления больше 1, возраст счёта более 3 лет

• Work only USDRUB – 2374,3
• Only USDRUB – 2520,6
• Expensivebuyer – 1514,2
• Cheget – 453,6
• VelociRaptor – 830,1

Средняя доходность за год, возраст счёта более 3 лет

• Moriarti – 78588,1
• Gemmaster – 35490,5
• Goldclever – 3407,4
• A0-HEDGE – 2036,4
• Quantum x – 1475,9

Прибыль/волатильность, возраст счёта более 3 лет

• Moriarti – 78588,1
• Expensivebuyer – 91990,5
• Gemmaster – 35490,5
• PEKOPDCMEH – 8116,2
• PEKOPDCMEH – 10555,2

Прибыль/волатильность + средняя доходность за год + просадка + высокий фактор восстановления

• Expensivebuyer – 1514,2
• Keltner channel pamm – 476,9
• Gemmaster – 35490,5
• Itera – 532,2
• A0-HEDGE – 2036,4

Прибыль/волатильность + средняя доходность за год + просадка

• Work only USDRUB – 2374,3
• CFD USA – 594,2
• Only USDRUB – 2520,6
• Swan – 414,8
• CHIEF – 530,1

Этот месяц был не очень удачным для ПАММ-счетов. Поэтому и мало какие ПАММ-портфели, выбранные в прошлом месяце, показали хорошие результаты. Но выводы всё равно можно сделать.

• Прибыль/волатильность, возраст счёта любой +55,24%
• Средняя доходность за год, возраст счёта более 3 лет +6,9%
• В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время, возраст счёта любой +0,59%
• В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время, возраст счёта более 3 лет -1,02%
• Прибыль/волатильность, возраст счёта более 3 лет -1,7%
• В просадке, фактор восстановления больше 1, возраст счёта более 3 лет -3,09%
• В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время, возраст счёта более 3 лет -5,8%
• В просадке, фактор восстановления больше 1, возраст счёта любой -8,24%
• В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время, возраст счёта любой -15,59%
• Средняя доходность за год, возраст счёта любой -18,67%

ПАММ-счета возрастом старше 3 лет в среднем показывают лучшие результаты. Среди них мало тех, кто внезапно сильно падает, как среди новичков.

ПАММ-портфель занявший первое место занял его больше случайно. Один из счетов входящих в него слился, Другой потерял почти половину. Большая часть прибыли пришлась на один счёт, который вырос в 4 раза.

Второй месяц подряд ПАММ-портфель со стратегией “Средняя доходность за год, возраст счёта более 3 лет” находится в лидерах. В прошлом месяце он был на 3 месте, сейчас на 2-ом.

На март оставляю следующие стратегии.

Прибыль/волатильность, возраст счёта любой

• LLIVEDTRADE – 1039,3
• LIVEDTRADE DDD – 3087
• Voyager-01 – 663,9
• LIVEDTRADE – 294,4
• Yurkinamo – 198,6

Прибыль/волатильность, возраст счёта более 3 лет

• Expensivebuyer – 133386,5
• Moriarti – 78466,3
• Gemmaster – 41298,9
• PEKOPDCMEH – 8142,4
• PEKOPDCMEH – 10202,8

Средняя доходность за год, возраст счёта более 3 лет

• Moriarti – 78466,3
• Gemmaster – 41298,9
• Goldclever – 3228,6
• ST-INVEST – 2125,5
• A0-HEDGE – 1940,9

В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время, возраст счёта любой

• GoodMoney Premium – 368
• PA Conservative – 81,4
• Fryday – 923,6
• Night Bot – 135
• NightS2P – 127,2

В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время, возраст счёта более 3 лет

• Work only USDRUB – 2550,3
• Only USDRUB – 2708,6
• NIL-INVEST ECN-PRO – 947,1
• Algorithmic Trading – 1186,6
• Ewa – 48,4

В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время, возраст счёта более 3 лет

• Cheget – 453,6
• Keltner channel pamm – 495,1
• Sphere – 1282,2
• Bo$$$ – 231,7
• Just Robots Trade – 147

В просадке, фактор восстановления больше 1, возраст счёта более 3 лет

• Work only USDRUB – 2550,3
• Only USDRUB – 2708,6
• Cheget – 453,6
• Keltner channel pamm – 495,1
• Sphere – 1282,2

Итак, месяц закончен. Можно подводить предварительные итоги. ПАММ-счета, которые я выбирал в прошлом месяце.

Стратегии показали следующие результаты (я их отсортировал в порядке убывания доходности):

• В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время – +22,76%
• Прибыль/волатильность – +17,1%
• Средняя доходность за год – +16,18%
• Средняя доходность за год, доходность за год более 10% – +6,23%
• В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время – +5,84%
• Без просадки, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время – +3,7%
• Высокий фактор восстановления и доходность за год более 10% – +0,77%
• Без просадки, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время – -0,45%
• Высокий фактор восстановления за год – -4,38%
• ТОП-10 – -9,29%

Из этого можно сделать следующие выводы. Счёт Expensivebuyer показал результат за месяц +73,98%. Он входил в группы занявшие первые два места. Поэтому сложно сказать, что две эти стратегии лучшие, возможно просто повезло. Естественно я их оставляю для дальнейшего наблюдения. Но обе стратегии, в которых нужно заходить на просадках, находятся в пятёрке. Поэтому можно предположить, что стратегия вхождения на просадках на самом деле работает.

Хорошие результаты показали обе стратегии с ПАММ-счетами с высокой среднегодовой доходностью. У них не было ни одного убыточного ПАММ-счёта. В стратегии “Без просадки, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время” тоже не было убыточных ПАММ-счетов. Только один из них показал нулевой результат.

Самые худшие результаты у стратегий с высоким относительно среднего значения фактором восстановления. Я этого ожидал, так как понятно, что в данный момент у таких стратегий результаты находятся на пике. Все эти стратегии я исключаю из дальнейшего эксперимента. ТОП-10 тоже находятся на пике и эти ПАММ-счета показали самые плохие результаты. ПАММ-счета с лучшей среднегодовой доходностью лучше, чем ПАММ-счета с лучшей среднегодовой доходностью + доходностью за год более 10% тоже по этой причине. Так как некоторые из них находятся в просадке.

Ещё я писал про вход в ПАММ-счета, которые находились в ТОП-10 при вылете из ТОП-100. Я их отслеживаю, но пока никто ещё не вылетел.

На февраль я добавлю фильтры ПАММ-счетов с любым сроком существования и от трёх лет. В эксперименте будут участвовать следующие стратегии.

В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время, возраст счёта любой

1. Fryday – 842
2. Sunnich GR9-1 – 230,6
3. PA Conservative – 81,4
4. Prosto100500 – 54,2
5. Priceless RUR – 305,4

В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время, возраст счёта более 3 лет

1. Kuropatkin – 117,8
2. Cheget – 453,6
3. Mixed_Trading_PAMM – 265,6
4. Keltner channel pamm – 536,5
5. Sphere – 1374,4

Прибыль/волатильность, возраст счёта любой

1. Podsoznanie – -48,5
2. Expensivebuyer – 149180,9
3. FX Platinum Pro – 261,3
4. Moriarti – 64849,7
5. FX KNOW HOW 1 – 4632

Прибыль/волатильность, возраст счёта более 3 лет

1. Expensivebuyer – 149180,9
2. Moriarti – 64849,7
3. Gemmaster – 42064,9
4. PEKOPDCMEH – 7919,1
5. Expensivebuyer – 4334,4

Средняя доходность за год, возраст счёта любой

1. AYLA – 4826,3
2. FOX. – 9670,3
3. BARBARA2011 – 4610,2
4. Greedy – 2745,8
5. Get Lucky – 1382,4

Средняя доходность за год, возраст счёта более 3 лет

1. Moriarti – 64849,7
2. Gemmaster – 42064,9
3. Goldclever – 3002,5
4. A0-HEDGE – 1891,9
5. ST-INVEST – 1966,7

В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время, возраст счёта любой

1. Work only USDRUB – 2231,6
2. Lock_and_stock – 521,4
3. Only USDRUB – 2384,6
4. GoodMoney Premium – 347,5
5. Kevin – 110,6

В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время, возраст счёта более 3 лет

1. Work only USDRUB – 2231,6
2. Only USDRUB – 2384,6
3. Just Robots Trade – 147
4. Algorithmic Trading – 1186,6
5. NIL-INVEST ECN-PRO – 982,7

В просадке, фактор восстановления больше 1, возраст счёта любой

1. Work only USDRUB – 2231,6
2. Lock_and_stock – 521,4
3. Only USDRUB – 2384,6
4. GoodMoney Premium – 347,5
5. Fryday – 842

В просадке, фактор восстановления больше 1, возраст счёта более 3 лет

1. Work only USDRUB – 2231,6
2. Only USDRUB – 2384,6
3. Kuropatkin – 117,8
4. Cheget – 453,6
5. Mixed_Trading_PAMM – 265,6

Мой ПАММ-портфель с самого начала работает по стратегии “В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время”. Но ребалансировка в нём раз в неделю. Возможно частая ребалансировка ухудшает результаты.

Скоро выйдет ТОП-10 трейдеров eToro на 2019 год и результаты по прошлым годам, а пока что хочу рассмотреть все факторы, по которым можно выбирать ПАММ-счета на Альпари и проверить на практике, какие стратегии инвестирования покажут себя лучше. Для этого я выберу по 5 ПАММ-счетов лучших по определённым критериям. Через время сможем сравнить какие группы ПАММ-счетов показали лучшие результаты.

Вообще проблема при инвестировании в ПАММ-счета в том, что мы можем опираться только на то, как ПАММ-счёт вёл себя в прошлом, но лучшие счета в текущий момент вряд ли будут лучшими в будущем и скорее всего уйдут из топа.

Инвестирование на просадках

Для начала я хочу проверить на самом ли деле инвестирование на просадках не имеет смысл, как я писал, или это эффективный способ входа в ПАММ-счёт.

Чтобы проверить эту теорию, кроме размера просадки я решил включить такой параметр, как фактор восстановление. И ещё хотел сравнить, будет ли лучше, если фактор восстановления за текущий год больше фактора восстановления за всё время или нет. Поэтому получилось 4 варианта портфеля. Счета я брал со сроком жизни более 3 лет.

В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время

1. Work only USDRUB – 2200,3.
2. Only USDRUB – 2323,7.
3. ProfitFabric – 196,9.
4. Algorithmic Trading – 1168,1.
5. Simple Mix style – 41,7.

В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время

1. Expensivebuyer – 84661,9.
2. Igonter – 304,4.
3. Expensivebuyer – 1293,9.
4. Sphere – 1308,4.
5. Just Robots Trade – 147.

Без просадки, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время

1. Mix style – 55.
2. Koto – 143,4.
3. NIL-INVEST ECN-PRO – 1092,3.
4. Simple Mix style – 41,7.
5. Algorithmic Trading – 1168,1.

Без просадки, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время

1. Eternity – 1125,3.
2. VOL_KON – 259,9.
3. Treasure Hunt – 140,8.
4. Koto – 77,3.
5. VelociRaptor – 911,9.

Прибыль/волатильность

Этот параметр мне показался интересным, так как ПАММ-счета с низким показателем “Прибыль/волатильность” имели хорошую доходность.

1. Moriarti – 61572.
2. Expensivebuyer – 84661,9.
3. Gemmaster – 40563,8.
4. PEKOPDCMEH – 7716,1.
5. PEKOPDCMEH – 9977,5.

Средняя доходность за год

1. Moriarti – 61572.
2. Gemmaster – 40563,8.
3. Goldclever – 2811,6.
4. ST-INVEST – 1868,5.
5. A0-HEDGE – 1708.

Можем ещё на всякий случай попробовать добавить ещё один критерий – доходность за год более 10%.

1. Moriarti – 61572.
2. Gemmaster – 40563,8.
3. A0-HEDGE – 1708.
4. Quantum x – 1541,1.
5. Sphere – 1308,4.

Высокий фактор восстановления и доходность за год более 10%

1. Lucky Pound – 2679.
2. BalanceRC – 834.
3. Gemmaster – 40563,8.
4. Keltner channel pamm – 573,7.
5. VVostokV – 86,2.

Высокий фактор восстановления за год

1. Algorithmic Trading – 1168,1.
2. NIL-INVEST ECN-PRO – 1092,3.
3. Keltner channel pamm – 573,7.
4. Pavlik77 – 405,1.
5. Lucky Pound – 2679.

Через месяц подведу промежуточные результаты, какой из наборов ПАММ-счетов покажет лучшие результаты. А после этого можно будет уже внести какие-то корректировки при выборе.

И ещё я хочу для проверки добавить ещё две стратегии.

Я случайно обратил внимание на следующее. 4 июня я писал пост, что вошёл в ТОП-10 рейтинга Альпари. и у меня сохранился скриншот ПАММ-счетов входящих в ТОП-8.

Если посмотреть на текущее состояние, то эти 8 ПАММ-счетов заработали за 7 месяцев в среднем 8,14%. Это не какой-то сверх высокий результат, но всё-таки неплохой. Значит рейтинг ПАММ-счетов Альпари на самом деле даёт какое-то представление о качестве ПАММ-счетов входящих в него.

Поэтому мне кажется логичным попробовать использовать 2 варианта стратегии. Но сложность заключается в том, что придётся постоянно мониторить позиции ПАММ-счетов.

1 стратегия – инвестировать в ТОП-10 ПАММ-счетов рейтинга, пока их результаты не упадут ниже 50 места или 100 места или если по нашим счетам будет положительная доходность, но в топе будут другие счета.

2 стратегия – инвестировать на просадках (то есть на вылетах топовых счетов за пределы 50 или 100). То есть мы инвестируем в хороший ПАММ-счёт, который по какой-то причине ушёл в просадку. Но для этой стратегии нужно будет постоянно остлеживать счета, которые когда-либо были в ТОП-10.

Вообще я склоняюсь, что первая стратегия будет лучше и поэтому пока что сделаю список из первых 10 ПАММ-счетов входящих в рейтинг.

1. Sovenok – 431,6.
2. Wunderbar-Invest – 372,4.
3. Night Owl – 1953,4.
4. Second way – 284,2.
5. Dream 3.2 – 646.
6. Perpetuum Mobile. – 940,1.
7. Lucky Pound – 2679.
8. Itera – 375,1.
9. AsianHope – 130,4.
10. NightS2P – 187,2.

Постепенно в течение года буду мониторить эти счета и смотреть, какие стратегии лучше работают и на основе этого делать выводы.

А также применять полученные результаты на своём публичном ПАММ-портфеле, который сейчас пока что работает по стратегии инвестирования на просадках и находится в минусе.