Итак, месяц закончен. Можно подводить предварительные итоги. ПАММ-счета, которые я выбирал в прошлом месяце.
Стратегии показали следующие результаты (я их отсортировал в порядке убывания доходности):
- В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время – +22,76%
- Прибыль/волатильность – +17,1%
- Средняя доходность за год – +16,18%
- Средняя доходность за год, доходность за год более 10% – +6,23%
- В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время – +5,84%
- Без просадки, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время – +3,7%
- Высокий фактор восстановления и доходность за год более 10% – +0,77%
- Без просадки, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время – -0,45%
- Высокий фактор восстановления за год – -4,38%
- ТОП-10 – -9,29%
Из этого можно сделать следующие выводы. Счёт Expensivebuyer показал результат за месяц +73,98%. Он входил в группы занявшие первые два места. Поэтому сложно сказать, что две эти стратегии лучшие, возможно просто повезло. Естественно я их оставляю для дальнейшего наблюдения. Но обе стратегии, в которых нужно заходить на просадках, находятся в пятёрке. Поэтому можно предположить, что стратегия вхождения на просадках на самом деле работает.
Хорошие результаты показали обе стратегии с ПАММ-счетами с высокой среднегодовой доходностью. У них не было ни одного убыточного ПАММ-счёта. В стратегии “Без просадки, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время” тоже не было убыточных ПАММ-счетов. Только один из них показал нулевой результат.
Самые худшие результаты у стратегий с высоким относительно среднего значения фактором восстановления. Я этого ожидал, так как понятно, что в данный момент у таких стратегий результаты находятся на пике. Все эти стратегии я исключаю из дальнейшего эксперимента. ТОП-10 тоже находятся на пике и эти ПАММ-счета показали самые плохие результаты. ПАММ-счета с лучшей среднегодовой доходностью лучше, чем ПАММ-счета с лучшей среднегодовой доходностью + доходностью за год более 10% тоже по этой причине. Так как некоторые из них находятся в просадке.
Ещё я писал про вход в ПАММ-счета, которые находились в ТОП-10 при вылете из ТОП-100. Я их отслеживаю, но пока никто ещё не вылетел.
На февраль я добавлю фильтры ПАММ-счетов с любым сроком существования и от трёх лет. В эксперименте будут участвовать следующие стратегии.
В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время, возраст счёта любой
- Fryday – 842
- Sunnich GR9-1 – 230,6
- PA Conservative – 81,4
- Prosto100500 – 54,2
- Priceless RUR – 305,4
В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время, возраст счёта более 3 лет
- Kuropatkin – 117,8
- Cheget – 453,6
- Mixed_Trading_PAMM – 265,6
- Keltner channel pamm – 536,5
- Sphere – 1374,4
Прибыль/волатильность, возраст счёта любой
- Podsoznanie – -48,5
- Expensivebuyer – 149180,9
- FX Platinum Pro – 261,3
- Moriarti – 64849,7
- FX KNOW HOW 1 – 4632
Прибыль/волатильность, возраст счёта более 3 лет
- Expensivebuyer – 149180,9
- Moriarti – 64849,7
- Gemmaster – 42064,9
- PEKOPDCMEH – 7919,1
- Expensivebuyer – 4334,4
Средняя доходность за год, возраст счёта любой
- AYLA – 4826,3
- FOX. – 9670,3
- BARBARA2011 – 4610,2
- Greedy – 2745,8
- Get Lucky – 1382,4
Средняя доходность за год, возраст счёта более 3 лет
- Moriarti – 64849,7
- Gemmaster – 42064,9
- Goldclever – 3002,5
- A0-HEDGE – 1891,9
- ST-INVEST – 1966,7
В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время, возраст счёта любой
- Work only USDRUB – 2231,6
- Lock_and_stock – 521,4
- Only USDRUB – 2384,6
- GoodMoney Premium – 347,5
- Kevin – 110,6
В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время, возраст счёта более 3 лет
- Work only USDRUB – 2231,6
- Only USDRUB – 2384,6
- Just Robots Trade – 147
- Algorithmic Trading – 1186,6
- NIL-INVEST ECN-PRO – 982,7
В просадке, фактор восстановления больше 1, возраст счёта любой
- Work only USDRUB – 2231,6
- Lock_and_stock – 521,4
- Only USDRUB – 2384,6
- GoodMoney Premium – 347,5
- Fryday – 842
В просадке, фактор восстановления больше 1, возраст счёта более 3 лет
- Work only USDRUB – 2231,6
- Only USDRUB – 2384,6
- Kuropatkin – 117,8
- Cheget – 453,6
- Mixed_Trading_PAMM – 265,6
Мой ПАММ-портфель с самого начала работает по стратегии “В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время”. Но ребалансировка в нём раз в неделю. Возможно частая ребалансировка ухудшает результаты.
Рисково!
Такие инвестиции очень рискованные, но и в то же время если всё пройдёт гладко, то можно получить хорошую прибыль.