Итак, месяц закончен. Можно подводить предварительные итоги. ПАММ-счета, которые я выбирал в прошлом месяце.

Стратегии показали следующие результаты (я их отсортировал в порядке убывания доходности):

• В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время – +22,76%
• Прибыль/волатильность – +17,1%
• Средняя доходность за год – +16,18%
• Средняя доходность за год, доходность за год более 10% – +6,23%
• В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время – +5,84%
• Без просадки, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время – +3,7%
• Высокий фактор восстановления и доходность за год более 10% – +0,77%
• Без просадки, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время – -0,45%
• Высокий фактор восстановления за год – -4,38%
• ТОП-10 – -9,29%

Из этого можно сделать следующие выводы. Счёт Expensivebuyer показал результат за месяц +73,98%. Он входил в группы занявшие первые два места. Поэтому сложно сказать, что две эти стратегии лучшие, возможно просто повезло. Естественно я их оставляю для дальнейшего наблюдения. Но обе стратегии, в которых нужно заходить на просадках, находятся в пятёрке. Поэтому можно предположить, что стратегия вхождения на просадках на самом деле работает.

Хорошие результаты показали обе стратегии с ПАММ-счетами с высокой среднегодовой доходностью. У них не было ни одного убыточного ПАММ-счёта. В стратегии “Без просадки, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время” тоже не было убыточных ПАММ-счетов. Только один из них показал нулевой результат.

Самые худшие результаты у стратегий с высоким относительно среднего значения фактором восстановления. Я этого ожидал, так как понятно, что в данный момент у таких стратегий результаты находятся на пике. Все эти стратегии я исключаю из дальнейшего эксперимента. ТОП-10 тоже находятся на пике и эти ПАММ-счета показали самые плохие результаты. ПАММ-счета с лучшей среднегодовой доходностью лучше, чем ПАММ-счета с лучшей среднегодовой доходностью + доходностью за год более 10% тоже по этой причине. Так как некоторые из них находятся в просадке.

Ещё я писал про вход в ПАММ-счета, которые находились в ТОП-10 при вылете из ТОП-100. Я их отслеживаю, но пока никто ещё не вылетел.

На февраль я добавлю фильтры ПАММ-счетов с любым сроком существования и от трёх лет. В эксперименте будут участвовать следующие стратегии.

В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время, возраст счёта любой

1. Fryday – 842
2. Sunnich GR9-1 – 230,6
3. PA Conservative – 81,4
4. Prosto100500 – 54,2
5. Priceless RUR – 305,4

В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время, возраст счёта более 3 лет

1. Kuropatkin – 117,8
2. Cheget – 453,6
3. Mixed_Trading_PAMM – 265,6
4. Keltner channel pamm – 536,5
5. Sphere – 1374,4

Прибыль/волатильность, возраст счёта любой

1. Podsoznanie – -48,5
2. Expensivebuyer – 149180,9
3. FX Platinum Pro – 261,3
4. Moriarti – 64849,7
5. FX KNOW HOW 1 – 4632

Прибыль/волатильность, возраст счёта более 3 лет

1. Expensivebuyer – 149180,9
2. Moriarti – 64849,7
3. Gemmaster – 42064,9
4. PEKOPDCMEH – 7919,1
5. Expensivebuyer – 4334,4

Средняя доходность за год, возраст счёта любой

1. AYLA – 4826,3
2. FOX. – 9670,3
3. BARBARA2011 – 4610,2
4. Greedy – 2745,8
5. Get Lucky – 1382,4

Средняя доходность за год, возраст счёта более 3 лет

1. Moriarti – 64849,7
2. Gemmaster – 42064,9
3. Goldclever – 3002,5
4. A0-HEDGE – 1891,9
5. ST-INVEST – 1966,7

В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время, возраст счёта любой

1. Work only USDRUB – 2231,6
2. Lock_and_stock – 521,4
3. Only USDRUB – 2384,6
4. GoodMoney Premium – 347,5
5. Kevin – 110,6

В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время, возраст счёта более 3 лет

1. Work only USDRUB – 2231,6
2. Only USDRUB – 2384,6
3. Just Robots Trade – 147
4. Algorithmic Trading – 1186,6
5. NIL-INVEST ECN-PRO – 982,7

В просадке, фактор восстановления больше 1, возраст счёта любой

1. Work only USDRUB – 2231,6
2. Lock_and_stock – 521,4
3. Only USDRUB – 2384,6
4. GoodMoney Premium – 347,5
5. Fryday – 842

В просадке, фактор восстановления больше 1, возраст счёта более 3 лет

1. Work only USDRUB – 2231,6
2. Only USDRUB – 2384,6
3. Kuropatkin – 117,8
4. Cheget – 453,6
5. Mixed_Trading_PAMM – 265,6

Мой ПАММ-портфель с самого начала работает по стратегии “В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время”. Но ребалансировка в нём раз в неделю. Возможно частая ребалансировка ухудшает результаты.