Итак, месяц закончен. Можно подводить предварительные итоги. ПАММ-счета, которые я выбирал в прошлом месяце.

Стратегии показали следующие результаты (я их отсортировал в порядке убывания доходности):

• В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время — +22,76%
• Прибыль/волатильность — +17,1%
• Средняя доходность за год — +16,18%
• Средняя доходность за год, доходность за год более 10% — +6,23%
• В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время — +5,84%
• Без просадки, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время — +3,7%
• Высокий фактор восстановления и доходность за год более 10% — +0,77%
• Без просадки, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время — -0,45%
• Высокий фактор восстановления за год — -4,38%
• ТОП-10 — -9,29%

Из этого можно сделать следующие выводы. Счёт Expensivebuyer показал результат за месяц +73,98%. Он входил в группы занявшие первые два места. Поэтому сложно сказать, что две эти стратегии лучшие, возможно просто повезло. Естественно я их оставляю для дальнейшего наблюдения. Но обе стратегии, в которых нужно заходить на просадках, находятся в пятёрке. Поэтому можно предположить, что стратегия вхождения на просадках на самом деле работает.

Хорошие результаты показали обе стратегии с ПАММ-счетами с высокой среднегодовой доходностью. У них не было ни одного убыточного ПАММ-счёта. В стратегии «Без просадки, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время» тоже не было убыточных ПАММ-счетов. Только один из них показал нулевой результат.

Самые худшие результаты у стратегий с высоким относительно среднего значения фактором восстановления. Я этого ожидал, так как понятно, что в данный момент у таких стратегий результаты находятся на пике. Все эти стратегии я исключаю из дальнейшего эксперимента. ТОП-10 тоже находятся на пике и эти ПАММ-счета показали самые плохие результаты. ПАММ-счета с лучшей среднегодовой доходностью лучше, чем ПАММ-счета с лучшей среднегодовой доходностью + доходностью за год более 10% тоже по этой причине. Так как некоторые из них находятся в просадке.

Ещё я писал про вход в ПАММ-счета, которые находились в ТОП-10 при вылете из ТОП-100. Я их отслеживаю, но пока никто ещё не вылетел.

На февраль я добавлю фильтры ПАММ-счетов с любым сроком существования и от трёх лет. В эксперименте будут участвовать следующие стратегии.

В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время, возраст счёта любой

1. Fryday — 842
2. Sunnich GR9-1 — 230,6
3. PA Conservative — 81,4
4. Prosto100500 — 54,2
5. Priceless RUR — 305,4

В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время, возраст счёта более 3 лет

1. Kuropatkin — 117,8
2. Cheget — 453,6
3. Mixed_Trading_PAMM — 265,6
4. Keltner channel pamm — 536,5
5. Sphere — 1374,4

Прибыль/волатильность, возраст счёта любой

1. Podsoznanie — -48,5
2. Expensivebuyer — 149180,9
3. FX Platinum Pro — 261,3
4. Moriarti — 64849,7
5. FX KNOW HOW 1 — 4632

Прибыль/волатильность, возраст счёта более 3 лет

1. Expensivebuyer — 149180,9
2. Moriarti — 64849,7
3. Gemmaster — 42064,9
4. PEKOPDCMEH — 7919,1
5. Expensivebuyer — 4334,4

Средняя доходность за год, возраст счёта любой

1. AYLA — 4826,3
2. FOX. — 9670,3
3. BARBARA2011 — 4610,2
4. Greedy — 2745,8
5. Get Lucky — 1382,4

Средняя доходность за год, возраст счёта более 3 лет

1. Moriarti — 64849,7
2. Gemmaster — 42064,9
3. Goldclever — 3002,5
4. A0-HEDGE — 1891,9
5. ST-INVEST — 1966,7

В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время, возраст счёта любой

1. Work only USDRUB — 2231,6
2. Lock_and_stock — 521,4
3. Only USDRUB — 2384,6
4. GoodMoney Premium — 347,5
5. Kevin — 110,6

В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время, возраст счёта более 3 лет

1. Work only USDRUB — 2231,6
2. Only USDRUB — 2384,6
3. Just Robots Trade — 147
4. Algorithmic Trading — 1186,6
5. NIL-INVEST ECN-PRO — 982,7

В просадке, фактор восстановления больше 1, возраст счёта любой

1. Work only USDRUB — 2231,6
2. Lock_and_stock — 521,4
3. Only USDRUB — 2384,6
4. GoodMoney Premium — 347,5
5. Fryday — 842

В просадке, фактор восстановления больше 1, возраст счёта более 3 лет

1. Work only USDRUB — 2231,6
2. Only USDRUB — 2384,6
3. Kuropatkin — 117,8
4. Cheget — 453,6
5. Mixed_Trading_PAMM — 265,6

Мой ПАММ-портфель с самого начала работает по стратегии «В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время». Но ребалансировка в нём раз в неделю. Возможно частая ребалансировка ухудшает результаты.