Моментум vs индекс 2008-2009 года

Лучший сервис краудлендинга - Jetlend.

Больше всего меня волновало как поведёт себя стратегия Моментум во время сильных кризисов. Поэтому я проверил её на кризисе 2008-2009 года.

Так как данных по составу индекса ММВБ за тот период не было, то я взял индекс MOEX10. Считал доходность без учёта дивидендов.

Подписаться на канал в Телеграме

Синим — моментум, красным — индекс

В результате, когда индекс был в убытке на 29%, Моментум показал рост уже на 45% за период с января 2008 по декабрь 2009.

Моя стратегия в Финам
Моя стратегия в Тинькофф

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *