Подписаться на Телеграм
Сделал недавно тестирование стратегии моментума на истории начиная с января 2013 года по июль 2020 года. Получились следующие результаты. Синим — моментум, красным — индекс.
Даже не видно крашей моментума (momentum crashes), о которых я читал. Стратегия увеличила счёт в 7 раз, а индекс ММВБ только в 2,5. Правда я до декабря 2016 года считал индекс ММВБ без дивидендов, так как не было статистики. Но там такой разрыв в доходностях, что дивиденды большого вклада бы не внесли. Среднемесячная доходность 2,29%.
На индексе MOEX10 тестировал эту стратегию на 2008-2009 годах. Там тоже преимущество было хорошее. Поэтому можно (или нужно) использовать.
В конце апреля проведу первую закупку акций по этой стратегии.
Теперь ещё передо мной стоит вопрос использовать ли дивидендную стратегию. Она подразумевает нахождение в облигациях и закупки дивидендными акциями на сильных проливах рынка, когда потенциальная дивидендная доходность акций становится в 2 раза больше ключевой ставки. При такой стратегии мы получаем и высокую дивидендную доходность, и высокий потенциал роста самой акции. Этот вопрос мне предстоит обдумать.
Лучший сервис краудлендинга - Jetlend.
Что за моментум?
Покупка самых сильнорастущих акций.
Поздравляю с 9 миллионом! А ничего что ты взял фазу роста на рынке и очень хорошую фазу роста? Как стратения поведет себя на фазе длительного боковика?
Спасибо. 13 и 14 года был боковик. За 2013 год стратегия принесла 10,82% против индекса 2,72%. За 2014 год стратегия принесла 13,7% против индекса -5,73%. Даже, если учесть, что по этим годам у меня данные по индексу без дивидендов, всё равно видно преимущество и положительный результат.
Я хотел узнать как будет вести себя стратегия при падении, но за 2008 и 2009 года данных по составу индекса на сайте биржи нет, поэтому я тестировал MOEX10. Я считал давно, поэтому статистика точная не сохранилась, но там тоже было значительное преимущество перед индексом.
На какую долю капитала будешь тестировать эту стратегию?
Скорее всего на всё. Я в eToro по этой стратегии торговал последние месяцы. Мне результаты понравились. На Америке тестировал тоже. Везде работает. В плохие месяцы просадки ниже, в хорошие — доход выше. По компаниям большой капитализации Америку считал за последний год. Там примерно 87% против S&P выросшего на 18%.
Сейчяс на основном счёте Америку торгую по этой стратегии. Не очень конечно пока что, нужно наверно именно на компании крупной капитализации переходить.
А как торгуешь моментум, раз в месяц пересматриваешь позиции или реже?
Раз в месяц.
Расскажи пожалуйста подробней как ты отбираешь компании. Какими сервисами и сайтами пользуешься? Какой период берешь. Как можно посмотреть рост именно за 7 месяцев, чаще указывается либо за 3 или за 6 месяцев. Вообщем можно инструкцию для новичков 🙂
Я свой скрипт написал. Я возможно скоро канал в телеграме создам с обновлениями акций по этой стратегии. Но платный (цена не высокая будет). В последние торговые часы месяца буду писать список акций. А так через несколько дней я и так буду в посте на сайте список выводить.