Скоро выйдет ТОП-10 трейдеров eToro на 2019 год и результаты по прошлым годам, а пока что хочу рассмотреть все факторы, по которым можно выбирать ПАММ-счета на Альпари и проверить на практике, какие стратегии инвестирования покажут себя лучше. Для этого я выберу по 5 ПАММ-счетов лучших по определённым критериям. Через время сможем сравнить какие группы ПАММ-счетов показали лучшие результаты.

Вообще проблема при инвестировании в ПАММ-счета в том, что мы можем опираться только на то, как ПАММ-счёт вёл себя в прошлом, но лучшие счета в текущий момент вряд ли будут лучшими в будущем и скорее всего уйдут из топа.

Инвестирование на просадках

Для начала я хочу проверить на самом ли деле инвестирование на просадках не имеет смысл, как я писал, или это эффективный способ входа в ПАММ-счёт.

Чтобы проверить эту теорию, кроме размера просадки я решил включить такой параметр, как фактор восстановление. И ещё хотел сравнить, будет ли лучше, если фактор восстановления за текущий год больше фактора восстановления за всё время или нет. Поэтому получилось 4 варианта портфеля. Счета я брал со сроком жизни более 3 лет.

В просадке, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время

1. Work only USDRUB — 2200,3.
2. Only USDRUB — 2323,7.
3. ProfitFabric — 196,9.
4. Algorithmic Trading — 1168,1.
5. Simple Mix style — 41,7.

В просадке, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время

1. Expensivebuyer — 84661,9.
2. Igonter — 304,4.
3. Expensivebuyer — 1293,9.
4. Sphere — 1308,4.
5. Just Robots Trade — 147.

Без просадки, фактор восстановления за год лучше, чем за всё время

1. Mix style — 55.
2. Koto — 143,4.
3. NIL-INVEST ECN-PRO — 1092,3.
4. Simple Mix style — 41,7.
5. Algorithmic Trading — 1168,1.

Без просадки, фактор восстановления за год хуже, чем за всё время

1. Eternity — 1125,3.
2. VOL_KON — 259,9.
3. Treasure Hunt — 140,8.
4. Koto — 77,3.
5. VelociRaptor — 911,9.

Прибыль/волатильность

Этот параметр мне показался интересным, так как ПАММ-счета с низким показателем «Прибыль/волатильность» имели хорошую доходность.

1. Moriarti — 61572.
2. Expensivebuyer — 84661,9.
3. Gemmaster — 40563,8.
4. PEKOPDCMEH — 7716,1.
5. PEKOPDCMEH — 9977,5.

Средняя доходность за год

1. Moriarti — 61572.
2. Gemmaster — 40563,8.
3. Goldclever — 2811,6.
4. ST-INVEST — 1868,5.
5. A0-HEDGE — 1708.

Можем ещё на всякий случай попробовать добавить ещё один критерий — доходность за год более 10%.

1. Moriarti — 61572.
2. Gemmaster — 40563,8.
3. A0-HEDGE — 1708.
4. Quantum x — 1541,1.
5. Sphere — 1308,4.

Высокий фактор восстановления и доходность за год более 10%

1. Lucky Pound — 2679.
2. BalanceRC — 834.
3. Gemmaster — 40563,8.
4. Keltner channel pamm — 573,7.
5. VVostokV — 86,2.

Высокий фактор восстановления за год

1. Algorithmic Trading — 1168,1.
2. NIL-INVEST ECN-PRO — 1092,3.
3. Keltner channel pamm — 573,7.
4. Pavlik77 — 405,1.
5. Lucky Pound — 2679.

Через месяц подведу промежуточные результаты, какой из наборов ПАММ-счетов покажет лучшие результаты. А после этого можно будет уже внести какие-то корректировки при выборе.

И ещё я хочу для проверки добавить ещё две стратегии.

Я случайно обратил внимание на следующее. 4 июня я писал пост, что вошёл в ТОП-10 рейтинга Альпари. и у меня сохранился скриншот ПАММ-счетов входящих в ТОП-8.

Если посмотреть на текущее состояние, то эти 8 ПАММ-счетов заработали за 7 месяцев в среднем 8,14%. Это не какой-то сверх высокий результат, но всё-таки неплохой. Значит рейтинг ПАММ-счетов Альпари на самом деле даёт какое-то представление о качестве ПАММ-счетов входящих в него.

Поэтому мне кажется логичным попробовать использовать 2 варианта стратегии. Но сложность заключается в том, что придётся постоянно мониторить позиции ПАММ-счетов.

1 стратегия — инвестировать в ТОП-10 ПАММ-счетов рейтинга, пока их результаты не упадут ниже 50 места или 100 места или если по нашим счетам будет положительная доходность, но в топе будут другие счета.

2 стратегия — инвестировать на просадках (то есть на вылетах топовых счетов за пределы 50 или 100). То есть мы инвестируем в хороший ПАММ-счёт, который по какой-то причине ушёл в просадку. Но для этой стратегии нужно будет постоянно остлеживать счета, которые когда-либо были в ТОП-10.

Вообще я склоняюсь, что первая стратегия будет лучше и поэтому пока что сделаю список из первых 10 ПАММ-счетов входящих в рейтинг.

1. Sovenok — 431,6.
2. Wunderbar-Invest — 372,4.
3. Night Owl — 1953,4.
4. Second way — 284,2.
5. Dream 3.2 — 646.
6. Perpetuum Mobile. — 940,1.
7. Lucky Pound — 2679.
8. Itera — 375,1.
9. AsianHope — 130,4.
10. NightS2P — 187,2.

Постепенно в течение года буду мониторить эти счета и смотреть, какие стратегии лучше работают и на основе этого делать выводы.

А также применять полученные результаты на своём публичном ПАММ-портфеле, который сейчас пока что работает по стратегии инвестирования на просадках и находится в минусе.