Больше всего меня волновало как поведёт себя стратегия Моментум во время сильных кризисов. Поэтому я проверил её на кризисе 2008-2009 года.
Так как данных по составу индекса ММВБ за тот период не было, то я взял индекс MOEX10. Считал доходность без учёта дивидендов.
Подписаться на канал в Телеграме
Подписаться в Инстаграме
В результате, когда индекс был в убытке на 29%, Моментум показал рост уже на 45% за период с января 2008 по декабрь 2009.
Моментум индекс ММВБ (описание стратегии): +10,83%
Дивидендный портфель (описание стратегии): +1,8%
Индекс ММВБ полной доходности: +5,83%
Моментум в хлам бьёт индекс. Возможно со следующего месяца начну его торговать на основном счёте.
Дивидендная стратегия очень слаба. С этого месяца решил тестить дивидендную стратегию только по акциям входящим в индекс ММВБ.
В прошлую пятницу 19 марта продал все акции и длинные облигации во всех портфелях. Полностью перешёл в короткие облигации (ВТБ, ВЭБ, ЛСР, МТС, ПИК, РОСНАНО, Сбербанк, Совкомбанк, Транснефть и больше всего ОФЗ 25083). Буду сидеть в них.
В Финаме продал Мечел ап и купил в ОФЗ 26217.
Буду подбирать при падении дивидендные акции и возможно те, по которым будет начинаться тренд вверх.
Доходность портфеля коротких облигаций будет около 6% годовых.
Америку продолжаю держать.
Моментум индекс ММВБ (описание стратегии): +8,34%
Дивидендный портфель (описание стратегии): -2,27%
Индекс ММВБ полной доходности: +2,12%
С этого месяца перестаю считать моментум широкого рынка, так как он стабильно проигрывает моментуму индекса ММВБ.
Моментум индекс ММВБ (описание стратегии): +4,19%
Дивидендный портфель (описание стратегии): +2,5%
Индекс ММВБ полной доходности: -0,34%
Моментум широкий рынок (описание стратегии): -2,55%
Моментум индекс ММВБ (описание стратегии): +1,37%
Дивидендный портфель (описание стратегии): +0,64%
Индекс ММВБ полной доходности: +6,36%
В этом месяце я снова меняю метод подсчёта лучших дивидендных акций. Теперь из рейтинга исключаю все акции с сильными колебаниями по размеру дивидендов. Только стабильные.
Продал в последний день декабря Магнит в Финаме и Алросу на основном счёте. На эти деньги купил Мечел ап. На Магните заработал в Финаме с учётом дивидендов примерно 56,76% за 11 месяцев. На Алросе заработал примерно 34,18% за 3 месяца.
Сейчас по префам Мечела такой же сильный сигнал, как был по Магниту и Системе.
Жду роста цены и дивидендов. В худшем сценарии мы будем иметь среднегодовую дивидендную доходность около 7%.
Моментум широкий рынок (описание стратегии): +10,58%
Моментум индекс ММВБ (описание стратегии): +8,6%
Дивидендный портфель (описание стратегии): +8,81%
Индекс ММВБ полной доходности: +15,51%
Решил подсчитать насколько хорошо робот Right торгует по сравнению с индексом.
Ниже график. В скобках около названий месяцев отмечено в чём я находился (А — акции, О — облигации). То есть я менял риск-профиль в сервисе или на минимальный риск, или на максимальный.
Индекс — это не какой-то отдельный индекс и не разделённый 50 на 50. Я считал доходность по тому индексу, в активах которого я находился. Конечный итог у него вышел как у индекса MCFTR.
MCFTR — это индекс акций полной доходности.
RGBITR — это индекс облигаций полной доходности.
Пока мы были в облигациях, мы сильно отставали от индекса облигаций. Я думаю, что это скорее всего из-за комиссии за обслуживание счёта. На большой сумме может это не будет играть такой роли.
В сентябре 2019 мы перешли в акции и в этот месяц мы заработали больше рынка. Индекс вырос на 0,62%, а мы на 5,66%. Тогда взлетели обыкновенные акции Сургутнефтегаза, которые были в портфеле. Они росли и в следующем месяце, но я уже обратно ушёл в облигации.
Right очень хорошо повёл себя в марте 2020 во время падения из-за коронавируса. На начало февраля я был ещё в облигациях, а в конце потенциальная доходность на сайте робота стала достаточно высокой и я перешёл в акции. Удивительно, что индекс акций упал в марте на 9,8, а мы даже выросли на 0,69%.
С тех пор я нахожусь в акциях и мы обгоняем индекс с отрывом.
Так как в облигациях у нас было значительное отставание от индекса, то буду переходить в них только в исключительных случаях.
Моментум широкий рынок (описание стратегии): -3,21%
Моментум индекс ММВБ (описание стратегии): -0,65%
Дивидендный портфель (описание стратегии): -4,81%
Индекс ММВБ полной доходности: -5,85%