Моментум vs индекс 2008-2009 года

Не знаешь у какого брокера открыть счёт? Попробуй Открытие.
Лучший сервис краудфандинга - Jetlend.

Больше всего меня волновало как поведёт себя стратегия Моментум во время сильных кризисов. Поэтому я проверил её на кризисе 2008-2009 года.

Так как данных по составу индекса ММВБ за тот период не было, то я взял индекс MOEX10. Считал доходность без учёта дивидендов.

Подписаться на канал в Телеграме
Подписаться в Инстаграме

Синим — моментум, красным — индекс

В результате, когда индекс был в убытке на 29%, Моментум показал рост уже на 45% за период с января 2008 по декабрь 2009.

порнуха на русском языке . порно инцест анал .

10 лучших дивидендных акций

Результаты прошлого месяца

Моментум индекс ММВБ (описание стратегии): +10,83%

Дивидендный портфель (описание стратегии): +1,8%

Индекс ММВБ полной доходности: +5,83%

Результаты стратегий

Моментум в хлам бьёт индекс. Возможно со следующего месяца начну его торговать на основном счёте.

Дивидендная стратегия очень слаба. С этого месяца решил тестить дивидендную стратегию только по акциям входящим в индекс ММВБ.

10 лучших дивидендных акций

  1. LSRG — ЛСР.
  2. MTSS — МТС.
  3. NMTP — НМТП.
  4. SNGSP — Сургутнефтегаз ап.
  5. FEES — ФСК ЕЭС.
  6. NLMK — НЛМК.
  7. CHMF — Северсталь.
  8. QIWI — Киви.
  9. MGNT — Магнит.
  10. GAZP — Газпром.

Моментум индекс ММВБ

  1. TCSG.
  2. PIKK.
  3. CHMF.
  4. AFKS.
  5. RUAL.
  6. ALRS.
  7. MAGN.
  8. NLMK.
  9. ROSN.
  10. PHOR.

Продал все акции

В прошлую пятницу 19 марта продал все акции и длинные облигации во всех портфелях. Полностью перешёл в короткие облигации (ВТБ, ВЭБ, ЛСР, МТС, ПИК, РОСНАНО, Сбербанк, Совкомбанк, Транснефть и больше всего ОФЗ 25083). Буду сидеть в них.

В Финаме продал Мечел ап и купил в ОФЗ 26217.

Буду подбирать при падении дивидендные акции и возможно те, по которым будет начинаться тренд вверх.

Доходность портфеля коротких облигаций будет около 6% годовых.

Америку продолжаю держать.

Моментум-стратегия и дивидендный портфель: март 2021

Результаты прошлого месяца

Моментум индекс ММВБ (описание стратегии): +8,34%

Дивидендный портфель (описание стратегии): -2,27%

Индекс ММВБ полной доходности: +2,12%

Результаты стратегий

10 лучших дивидендных акций

  1. BANEP — Башнефть ап.
  2. MTSS — МТС.
  3. KRKNP — Саратовский НПЗ.
  4. UPRO — Юнипро.
  5. LSRG — ЛСР.
  6. ENRU — Энел Россия.
  7. BANE — Башнефть ао.
  8. ETLN — Эталон.
  9. CHMF — Северсталь.
  10. PMSBP — Пермэнергосбыт ап.

Моментум индекс ММВБ

  1. TCSG.
  2. AFKS.
  3. PIKK.
  4. NLMK.
  5. PHOR.
  6. ROSN.
  7. CHMF.
  8. ALRS.
  9. RUAL.
  10. MAGN.

Моментум-стратегия и дивидендный портфель: февраль 2021

С этого месяца перестаю считать моментум широкого рынка, так как он стабильно проигрывает моментуму индекса ММВБ.

Результаты прошлого месяца

Моментум индекс ММВБ (описание стратегии): +4,19%

Дивидендный портфель (описание стратегии): +2,5%

Индекс ММВБ полной доходности: -0,34%

Результаты стратегий

10 лучших дивидендных акций

  1. BANEP — Башнефть ап.
  2. MTSS — МТС.
  3. KRKNP — Саратовский НПЗ.
  4. UPRO — Юнипро.
  5. LSRG — ЛСР.
  6. ENRU — Энел Россия.
  7. BANE — Башнефть ао.
  8. ETLN — Эталон.
  9. CHMF — Северсталь.
  10. PMSBP — Пермэнергосбыт ап.

Моментум индекс ММВБ

  1. TCSG.
  2. AFKS.
  3. PIKK.
  4. ALRS.
  5. NLMK.
  6. CHMF.
  7. DSKY.
  8. MAGN.
  9. MOEX.
  10. PHOR.

Моментум-стратегия и дивидендный портфель: январь 2021

Результаты прошлого месяца

Моментум широкий рынок (описание стратегии): -2,55%

Моментум индекс ММВБ (описание стратегии): +1,37%

Дивидендный портфель (описание стратегии): +0,64%

Индекс ММВБ полной доходности: +6,36%

Результаты стратегий в сравнении с индексом полной доходности

В этом месяце я снова меняю метод подсчёта лучших дивидендных акций. Теперь из рейтинга исключаю все акции с сильными колебаниями по размеру дивидендов. Только стабильные.

10 лучших дивидендных акций

  1. BANEP — Башнефть ап.
  2. MTSS — МТС.
  3. KRKNP — Саратовский НПЗ.
  4. LSRG — ЛСР.
  5. UPRO — Юнипро.
  6. ENRU — Энел Россия.
  7. BANE — Башнефть ао.
  8. ETLN — Эталон.
  9. PMSBP — Пермэнергосбыт ап.
  10. CHMF — Северсталь.

Моментум широкий рынок

  1. MVID.
  2. LNZL.
  3. TCSG.
  4. AFKS.
  5. SELG.
  6. YNDX.
  7. AMEZ.
  8. LNTA.
  9. FESH.
  10. PIKK.

Моментум индекс ММВБ

  1. TCSG.
  2. AFKS.
  3. YNDX.
  4. PIKK.
  5. MGNT.
  6. NLMK.
  7. ALRS.
  8. LSRG.
  9. CHMF.
  10. MOEX.

Купил Мечел ап

Продал в последний день декабря Магнит в Финаме и Алросу на основном счёте. На эти деньги купил Мечел ап. На Магните заработал в Финаме с учётом дивидендов примерно 56,76% за 11 месяцев. На Алросе заработал примерно 34,18% за 3 месяца.

Сейчас по префам Мечела такой же сильный сигнал, как был по Магниту и Системе.

Жду роста цены и дивидендов. В худшем сценарии мы будем иметь среднегодовую дивидендную доходность около 7%.

Моментум-стратегия и дивидендный портфель: декабрь 2020

Результаты прошлого месяца

Моментум широкий рынок (описание стратегии): +10,58%

Моментум индекс ММВБ (описание стратегии): +8,6%

Дивидендный портфель (описание стратегии): +8,81%

Индекс ММВБ полной доходности: +15,51%

Изменения по месяцам

10 лучших дивидендных акций

  1. ALNU — Алроса-Нюрба.
  2. BANEP — Башнефть ап.
  3. BANE — Башнефть ао.
  4. MTSS — МТС.
  5. SNGSP — Сургут ап.
  6. LSRG — ЛСР.
  7. MTLRP — Мечел ап.
  8. UPRO — Юнипро.
  9. KRKNP — Саратовский НПЗ.
  10. MGTSP — МГТС ап.

Моментум широкий рынок

  1. TCSG.
  2. LNZL.
  3. AFKS.
  4. SELG.
  5. MVID.
  6. YNDX.
  7. FESH.
  8. DSKY.
  9. PIKK
  10. LSRG.

Моментум индекс ММВБ

  1. TCSG.
  2. AFKS.
  3. YNDX.
  4. DSKY.
  5. PIKK.
  6. LSRG.
  7. NLMK.
  8. ALRS.
  9. RUAL.
  10. MGNT.

Right vs индекс

Решил подсчитать насколько хорошо робот Right торгует по сравнению с индексом.

Ниже график. В скобках около названий месяцев отмечено в чём я находился (А — акции, О — облигации). То есть я менял риск-профиль в сервисе или на минимальный риск, или на максимальный.

Индекс — это не какой-то отдельный индекс и не разделённый 50 на 50. Я считал доходность по тому индексу, в активах которого я находился. Конечный итог у него вышел как у индекса MCFTR.

MCFTR — это индекс акций полной доходности.

RGBITR — это индекс облигаций полной доходности.

инвестиции в робота Right
Результаты инвестиций в робота Right

Пока мы были в облигациях, мы сильно отставали от индекса облигаций. Я думаю, что это скорее всего из-за комиссии за обслуживание счёта. На большой сумме может это не будет играть такой роли.

В сентябре 2019 мы перешли в акции и в этот месяц мы заработали больше рынка. Индекс вырос на 0,62%, а мы на 5,66%. Тогда взлетели обыкновенные акции Сургутнефтегаза, которые были в портфеле. Они росли и в следующем месяце, но я уже обратно ушёл в облигации.

Right очень хорошо повёл себя в марте 2020 во время падения из-за коронавируса. На начало февраля я был ещё в облигациях, а в конце потенциальная доходность на сайте робота стала достаточно высокой и я перешёл в акции. Удивительно, что индекс акций упал в марте на 9,8, а мы даже выросли на 0,69%.

С тех пор я нахожусь в акциях и мы обгоняем индекс с отрывом.

Так как в облигациях у нас было значительное отставание от индекса, то буду переходить в них только в исключительных случаях.

Моментум-стратегия и дивидендный портфель: ноябрь 2020

Результаты прошлого месяца

Моментум широкий рынок (описание стратегии): -3,21%

Моментум индекс ММВБ (описание стратегии): -0,65%

Дивидендный портфель (описание стратегии): -4,81%

Индекс ММВБ полной доходности: -5,85%

10 лучших дивидендных акций

  1. ALNU — Алроса-Нюрба.
  2. BANEP — Башнефть ап.
  3. BANE — Башнефть ао.
  4. SNGSP — Сургут ап.
  5. MTSS — МТС.
  6. MTLRP — Мечел ап.
  7. LSRG — ЛСР.
  8. UPRO — Юнипро.
  9. KRKNP — Саратовский НПЗ.
  10. VSMO — ВСМПО-Ависма.

Моментум широкий рынок

  1. SELG.
  2. LNZL.
  3. TCSG.
  4. AFKS.
  5. MVID.
  6. YNDX.
  7. FESH.
  8. LSRG.
  9. NLMK.
  10. PLZL.

Моментум индекс ММВБ

  1. TCSG.
  2. AFKS.
  3. YNDX.
  4. LSRG.
  5. NLMK.
  6. PLZL.
  7. MGNT.
  8. MOEX.
  9. PIKK.
  10. FIVE.